ECN 和 STP 流动性都是通过订单本（order book）的形式展示的，即如股票那样有 5 档（或以上）的报价，而且每个报价上都对应一定的量，而由于交易软件的本身限制，您只能看到第一层价格（level 1 price）（这个价格对应一定的可交易的量），一旦第一层价格上的量消耗完，那么就会相应的往第二层价格上可交易的量去成交，直到成交完提交的单子的量为止，最后成交的价格就是这几个价格层上的量和价的加权平均。一个交易量相对较大的订单，取决于市场状况，往往会由不止一层价格成交，所以可能会看到“滑点”的现象。

周五晚上非农来临时，交易产品的第一层报价难免会拉大（拉大的范围无法确定，但通过多家银行和报价商的报价整合后，拉大的点差也是往往会在可以接受的范围）。由于上述提到的交易量较大的订单多层价格成交的机理，再加上第二层（第三层等）价格在交易软件上不可见，以及报价银行的出价跳跃等特点，交易量较大的订单有可能面临不太理想的成交（如较大幅度的滑点或拒绝等）。

在非农的时候，用两头挂突破买单或者突破空单（buy stop 和 sell stop 一旦触发后，都是以市价单的形式成交的，市价单在非农的时候，意味着就算现在可以成交的市价距离您要求的市价有 100 点，则会以第一个可以成交的价格成交），加上如果您的交易量较大，最终成交出来的价格很有可能会离您要求成交的价格很远。

望您在非农之前做好充分的准备。